Волатильность и её практическое применение в трейдинге

В рамках данного текста термином «волатильность» (от англ. volatile — изменчивый, непостоянный) будет обозначаться показанный посредством числового эквивалента результат измерения уровня колебания цен на тех или иных рынках на протяжении установленного временного промежутка.

Торговые методы, в основу которых положен прорыв исторических показателей волатильности, позволяют спекулянту избавиться от нужды готовить долгосрочный прогноз по динамике предпочтенного инструмента. Но дают возможность учесть актуальное рыночное направление, вовлекаться в процесс движения вслед за прорывом ценой некоторого экстремума. Итак, достигается исключение субъективизма в истолковании сигналов, свойственного множеству аналитических подходов.

Пробойными системами неизменно совершается инициация трейда в соответствии с направлением бытующего рыночного движения. Осуществление входа обыкновенно происходит путём стоп-покупки или стоп-продажи. С оценкой торговли при прорывах волатильности как крайне эффективной методики выражали согласие авторитеты уровня Ларри Вильямса, Джо Динаполи, Линды Рашке и т.п.

Показатель волатильности

Известен ряд способов измерить относительную изменчивость. Вы можете сделать это посредством использования среднего диапазона по нескольким последним дням, применяя различные точки разворота и т.п. В случае превышения сегодняшним диапазоном этого диапазона в размере некоторого процента – можно предположить изменение тренда. Из увеличения диапазона на значение, значительно превышающее размер вчерашнего диапазона, можно сделать вывод об изменении в актуальном рыночном направлении.

Волатильность измеряется путём использования следующих индикаторов:

Average True Range, ATR (среднего истинного диапазона) – показателя рыночной волатильности, введённого Уэллсом Уайлдером в тексте книги "Новые концепции технических торговых систем", и с того времени началось применение индикатора к качестве составляющей множества иных индикаторов и трейдинг-систем.

Standard Deviation (стандартного отклонения) - величины измерения рыночной волатильности; этим индикатором характеризуется объём ценовых колебаний по отношению к простому скользящему среднему.

О некоторых системах, в основе которых - пробой волатильности.

Пример А: Л. Рашке, профессиональный трейдер и одна из авторов книги «Биржевые секреты», приводит систему, со ссылкой на методику торговли Тоби Крейбла («Дэйтрейдинг с короткосрочными ценовыми моделями и прорывом диапазона открытия»). Ключевыми при трейдинге по данной модели можно считать действия по заблаговременному идентифицированию наличия статуса ID/NR4. NR4 представляет собой торговый день при предельно узком в течение последних четырёх дней дневным диапазоном. Внутреннему дню присущи уровень минимума выше, чем значение такового для предыдущего дня, и уровень максимума ниже, чем значение такового для предыдущего дня. При удовлетворении данных двух условий происходит образование дня ID/NR4. Вы наблюдаете день, являющийся внутренним днём с диапазоном, меньшим 3-х предшествующих дней.

Схема системы: 1. Идентификация ID/NR4. 2. Лишь следующим днём производится размещение покупающего стопа одним тиком выше и продающего стопа одним тиком ниже, чем бар ID/NR4. 3. Лишь днём вхождения, при срабатывании стопа со стороны покупки, производится введение дополнительного продающего стопа одним тиком ниже, чем бар ID/NR4. Это свидетельствует о том, что в случае со сделкой проигрышного характера произойдёт не простой выход с убытком, но разворот с открытием короткой позиции. 4. Производится подтягивание стопа, с целью фиксации накопленной прибыли. 5. При позиции, на протяжении 2-х дней не приобретающей прибыльности, которая не прерывается через стоп, следует выходить из сделки при цене закрытия дня.

Применяя режим прорыва, невозможно сделать прогноз направления, с которым будет открываться сделка. Остается только прогнозировать явление расширения волатильности. Таким образом, следует произвести одновременное размещение на рынке и покупающего, и продающего стопа. В дальнейшем в сделку трейдер будет «втянут» самим ценовым движением.

Пример В: Другая методика из книги Л. Рашке, в которой приведено применение комбинации дня NR4 Тоби Крэйбела либо внутридневной модели с индикатором на исторических показателях волатильности.

1. Сперва сравнивается значения 6-дневных исторических показателей волатильности со 100-дневными историческими показателями волатильности. Необходимо, чтобы значение 6-дневных исторических показателей волатильности не превысило половину значения стодневных исторических показателей волатильности).

2. При выполнении первого правила первому дню должен соответствовать либо внутренний день, либо день NR4. При выполнении обоих правил применяется данный механизм.

О пробое ночного флэта

Прослеживание цикличности, свойственной волатильности, возможно в пределах торговых суток. К примеру, британскому фунту присуща способность вслед за периодом сравнительного ночного покоя в течение считанных минут сместиться на существенную дистанцию в некотором направлении, когда к торгам присоединятся участники из Европы. В качестве следствия происходит прорыв ночного торгового диапазона, а загодя выполнивший выставление стоп-ордеров торговец немедленно получает во владение прибыльную позицию. Посредством вовремя поставленного защитного ордера с «безубытком» вслед за достижением установленного уровня прибыли можно в омногих случаях добиться большей безопасности для позиции, а средний показатель индикатора ATR для последнего месяца является хорошей отметкой получения целесообразной прибыли. За счёт закрытия позиции тем же днём, при закрытии американской трейдинг-сессии, тоже можно получить немало прибыли. Используя среднюю скользящую в роли фильтра, можно существенно улучшать результат.

Иной вид систем, образованных на основе прорывов, представляют системы на пробивании каналов, к примеру – приобретение при уровне максимума последних 7-ми дней, используя семидневный канал, либо уровне 2-хдневного максимума, используя 2-хдневный канал.

В качестве вывода заметим, что почти для всех рынков допустимо применение систем, в основу которых положен пробой волатильности. Однако результатом только небольшого процента сделок станет действительно большая прибыль, потому немаловажно чёткое соблюдение правил и исполнение всех сигналов системы. К такому механическому подходу, именно в связи с этой его особенностью, можно применить статистический анализ, а следовательно, и оптимизацию.

Волатильность играет большую роль и в торговле бинарными опционами. На ее основе построено множество торговых систем. Компания Бинариум предлагает торговые счета от 300 рублей и минимальную стоимость сделки, что оптимально подходит особенно для начинающих трейдеров.